Na região central do Estado, Rochedo tem um território de 1.309,574 quilômetros quadrados. A história de ocupação da cidade começou em 1931, quando pessoas vindas da região Nordeste chegaram à margem direita do Rio Aquidauana. O objetivo era encontrar pedras preciosas por ali.

 

De acordo com a Prefeitura de Rochedo, o esforço dessas pessoas foi compensado pela descoberta de ricas jazidas de diamantes. O garimpo atraiu ainda mais habitantes para o local, que rapidamente chegou a uma população de duas mil pessoas.

 

Contudo, as jazidas ficaram saturadas em pouco tempo, causando queda de produção e de população do povoado. Garimpeiros se mudaram para outras regiões à procura de mais riquezas. A cidade passou, então, a concentrar sua produção na agricultura, pecuária e extração de madeira.

 

Rochedo foi elevado a distrito pela Lei N.º 293, em 9 de dezembro de 1933, sob mando do município de Campo Grande, e chegou a receber o nome de "Taveira". Em 1948, a cidade virou município autônomo com a denominação de Rochedo.